Identificación de parámetros

Resumen

Un parámetro se identifica cuando viene determinado de forma única por la distribución de los datos observables, dadas las hipótesis del modelo. La identificación es lógicamente anterior a la estimación y plantea una pregunta diferente: no cuál es la mejor estimación a partir de esta muestra, sino si la población completa permitiría determinar el parámetro en absoluto. Cuando falla, ningún estimador, tamaño de muestra o refinamiento del modelo puede subsanarlo. Esta entrada analiza la identificación mediante una restricción del conjunto de datos de Pacifica a los diez inmuebles de un mismo patrón, en un submercado en el que todos los inmuebles de condición 3 fueron remodeladas y ninguno de condición 2 lo fue —un patrón de mercado habitual, más que uno artificial—. Dentro de esa submuestra, el coeficiente de renovación no solo es impreciso, sino que está ausente: la matriz de diseño es de rango deficiente y el método de mínimos cuadrados no informa ningún valor, mientras que el coeficiente de condición devuelve exactamente 100 000 dólares, la suma de los dos efectos y la única forma en la que dichos efectos quedan determinados. La superficie del solar, la superficie bruta alquilable (GLA) y las vistas se recuperan en sus valores generadores en todo momento, lo que demuestra que la identificación se realiza parámetro por parámetro y que el fallo es invisible en los coeficientes que se obtienen correctamente. Esta entrada reformula el requisito de «bracketing» como un requisito de identificación, considera la exigencia de la USPAP de disponer de datos de mercado de respaldo adecuados como una exigencia de que los ajustes se identifiquen a partir de los datos en los que se basa el cálculo, y contrasta el caso con la entrada 008: allí la información necesaria estaba presente y no se utilizó; aquí está ausente, y la solución radica en el diseño más que en el cálculo.