Условное математическое ожидание

Аннотация

Условное математическое ожидание цены при заданном векторе характеристик представляет собой среднее значение распределения цен в данной точке пространства характеристик; как функция от характеристик оно является функцией условного математического ожидания и представляет собой объект, к которому стремится гедоническая регрессия: метод наименьших квадратов находит его наилучшее линейное приближение, а саму функцию воспроизводит точно в том случае, когда она является линейной. В данной статье дается название оцениваемой величины, которая использовалась в первом выпуске журнала *Foundations* без указания названия, и устанавливается разложение цены на условное среднее значение плюс отклонение, условное среднее значение которого по определению равно нулю — тождество, на котором строится остальная часть выпуска. Таблица сравнения продаж переформулируется как небольшая непараметрическая оценка условного среднего, что делает явными три из её постоянных допущений: что функция достаточно гладкая, чтобы близлежащие аналоги давали информацию об объекте оценки, что её наклон примерно постоянен в диапазоне, который охватывает корректировки, и что показатели представляют собой несмещенные выборки вокруг общего условного среднего. Пример с расчетами показывает, что набор данных Pacifica из восьми аналогов из вопроса № 1 является абсолютно безшумным и позволяет восстановить его порождающую функцию, а также что регрессия из вопроса № 1 и её аналог, дополненный моделью реконструкции, нацелены на разные условия, каждое из которых восстанавливается лишь с точностью до наилучшей линейной аппроксимации: на рынке, построенном на основе восьми объектов недвижимости, функция условного ожидания с четырьмя переменными точно интерполирует каждую цену, а остаток Comp H в размере 46 455 долларов представляет собой разрыв между этой функцией и её подгонённой линейной проекцией — именно в этом и скрывается эффект ремоделирования.