Identificação de parâmetros

Resumo

Um parâmetro é identificado quando é determinado de forma única pela distribuição dos dados observáveis, dadas as suposições do modelo. A identificação é logicamente anterior à estimativa e levanta uma questão diferente: não qual é a melhor estimativa a partir dessa amostra, mas se a população inteira seria capaz de identificar o parâmetro. Quando a identificação falha, nenhum estimador, tamanho de amostra ou refinamento do modelo consegue corrigi-la. Esta entrada desenvolve a identificação por meio de uma restrição do conjunto de dados Pacifica às dez propriedades de um determinado padrão, em um submercado onde todos os imóveis na condição 3 foram reformados e nenhum na condição 2 — um padrão de mercado comum, e não artificial. Dentro dessa subamostra, o coeficiente de renovação não é meramente impreciso, mas ausente: a matriz de projeto é de raango deficiente e o método dos mínimos quadrados não reporta nenhum valor, enquanto o coeficiente de condição retorna exatamente US$ 100.000, a soma dos dois efeitos e a única forma pela qual os dois efeitos são determinados. Lote, área bruta locável (GLA) e vista são recuperados em seus valores geradores em todo o processo, mostrando que a identificação é feita parâmetro por parâmetro e que a falha é invisível nos coeficientes que são bem-sucedidos. A entrada reformula a exigência de intervalo como uma exigência de identificação, trata a exigência da USPAP por dados de mercado de apoio adequados como uma exigência de que os ajustes sejam identificados pelos dados utilizados e contrasta o caso com a entrada 008: ali, as informações necessárias estavam presentes e não foram utilizadas; aqui, elas estão ausentes, e a solução está no projeto, e não no cálculo.