Identifikation von Parametern

Abstract

Ein Parameter gilt als identifiziert, wenn er unter den Annahmen des Modells durch die Verteilung der beobachtbaren Daten eindeutig bestimmt wird. Die Identifikation geht logisch der Schätzung voraus und stellt eine andere Frage: nicht, was die beste Schätzung aus dieser Stichprobe ist, sondern ob die gesamte Grundgesamtheit den Parameter überhaupt eindeutig bestimmen würde. Gelingt die Identifizierung nicht, kann dies weder durch einen Schätzer noch durch die Stichprobengröße oder eine Modellverfeinerung behoben werden. Dieser Beitrag untersucht die Identifizierung anhand einer Einschränkung des Pacifica-Datensatzes auf die zehn Immobilien eines bestimmten Musters in einem Teilmarkt, in dem alle Objekte der Zustandsklasse 3 renoviert wurden, Objekte der Zustandsklasse 2 jedoch nicht – ein gängiges Marktmuster und kein künstlich konstruiertes. Innerhalb dieser Teilstichprobe ist der Renovierungskoeffizient nicht nur ungenau, sondern fehlt gänzlich: Die Designmatrix ist rangmangelhaft und die Methode der kleinsten Quadrate liefert keinen Wert, während der Zustandskoeffizient genau 100.000 $ ergibt – die Summe der beiden Effekte und die einzige Form, in der die beiden Effekte bestimmt werden. Grundstücksfläche, Bruttomietfläche und Aussicht werden durchgehend mit ihren generierenden Werten wiederhergestellt, was zeigt, dass die Identifikation parameterweise erfolgt und dass ein Scheitern in den erfolgreichen Koeffizienten nicht erkennbar ist. Der Eintrag formuliert die Anforderung der Einrahmung als Identifikationsanforderung um, behandelt die Forderung der USPAP nach angemessenen unterstützenden Marktdaten als Forderung, dass Anpassungen anhand der zugrunde gelegten Daten identifiziert werden müssen, und stellt den Fall dem Eintrag 008 gegenüber: Dort lagen die benötigten Informationen vor und wurden nicht genutzt, hier fehlen sie, und die Abhilfe liegt in der Konzeption und nicht in der Berechnung.