Identification des paramètres

Résumé

Un paramètre est identifié lorsqu’il est déterminé de manière unique par la distribution des données observables, compte tenu des hypothèses du modèle. L’identification précède logiquement l’estimation et pose une question différente : il ne s’agit pas de savoir quelle est la meilleure estimation à partir de cet échantillon, mais si la population entière permettrait de déterminer ce paramètre. En cas d’échec, aucun estimateur, aucune taille d’échantillon ni aucun affinement du modèle ne permet d’y remédier. Cet article développe la notion d’identification à travers une restriction de l’ensemble de données Pacifica aux dix biens immobiliers présentant un même profil, dans un sous-marché où tous les biens de condition 3 ont été rénovés et aucun de condition 2 ne l’a été — une configuration courante du marché plutôt qu’une situation artificielle. Au sein de ce sous-échantillon, le coefficient de rénovation n’est pas simplement imprécis, mais absent : la matrice de conception est de rang déficient et la méthode des moindres carrés ne renvoie aucune valeur, tandis que le coefficient de condition renvoie exactement 100 000 $, soit la somme des deux effets et la seule forme sous laquelle ces deux effets sont déterminés. La superficie du terrain, la surface brute locative (GLA) et la vue sont récupérées à leurs valeurs d’origine tout au long de l’analyse, ce qui montre que l’identification s’effectue paramètre par paramètre et que l’échec est invisible dans les coefficients qui aboutissent. Cette entrée reformule l’exigence de mise entre crochets en une exigence d’identification, traite l’exigence de l’USPAP concernant des données de marché justificatives adéquates comme une exigence selon laquelle les ajustements doivent être identifiés par les données sur lesquelles on s’appuie, et oppose ce cas à l’entrée 008 : là, les informations nécessaires étaient présentes mais non utilisées ; ici, elles sont absentes, et la solution réside dans la conception plutôt que dans le calcul.