Эндогенность

Аннотация

Эндогенность — это ситуация, при которой регрессор коррелирует с членом ошибки модели, в результате чего его коэффициент не отражает интересующий нас причинно-следственный эффект. Данная статья обобщает случай с пропущенными переменными, рассмотренный в статье 008, представляя пропущенные переменные, одновременность, отбор переменных и ошибку измерения как четыре механизма, приводящих к одному условию, и отличая эндогенность от неточности тем, что дополнительные наблюдения не уменьшают её. Для каждого механизма рассматриваются ситуации оценки: обратная причинно-следственная связь между качеством школы и уровнем цен в районе; ремонт как выбор собственника, обусловленный ненаблюдаемыми качествами недвижимости, а не как случайно назначенное вмешательство; отбор в аналогах, поскольку проданные объекты недвижимости не являются случайной выборкой объектов; и оценки состояния, присваиваемые оценщиком, который уже знает цену сделки. Основной вывод заключается в том, что измерение пропущенной переменной устраняет пропуск, но не обязательно устраняет эндогенность — коэффициент реконструкции, оцененный на основе данных наблюдений, смешивает добавленную стоимость работ со стоимостью объектов недвижимости, владельцы которых решили провести реконструкцию, поэтому оценщик, отвечающий на вопрос об окупаемости ремонта на основе такого коэффициента, будет систематически завышать показатель доходности. Поскольку ни график остатков, ни тестовая статистика не позволяют выявить эндогенность на основании одних только данных, в данной статье утверждается, что обоснованным ответом является четкое обоснование механизма и направления, и что выбор методов при формировании аналога выборки вносит больший вклад в обоснованность, чем любой оценивающий показатель, применяемый впоследствии.